新臺幣對美元匯率之預測技術指標與基本面模型的應用

新臺幣對美元匯率之預測技術指標與基本面模型的應用

林妤潔

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本研究探討技術指標是否可以增進新臺幣對美元匯率基本面模型的樣本之外d預測績效。

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我們使用總體經濟變數加上技術指標及技術指標的買賣訊號進行匯率預測。

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樣本期間涵蓋1997年1月到2022年12月,將2018年1月到2022年12月設定爲樣本外期間,並以RMSE、MAE與樣本外R平方來評估樣本外預測。

研究經過實證發現,基本面模型樣本外預測績效最佳的是遠期外匯溢酬模型,而基本面模型加入6個月動量指標的買賣訊號、3個月移動平均指標、12個月移動平均指標、6個月動量指標與指數平滑異同移動平均指標,都有助於改善樣本外預測,使其準確度上升。

作者:*世新大學財務金融學系教授張淑華、世新大學財務金融學系碩士林妤潔

*通訊作者E-mail:[email protected]

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